für Studierende der Informatik/Computational Science

(Modulnummer: BScP15 (BP12)/1103)

In der Vorlesung werden die Grundlagen der Stochastik gelegt. Nach der ausführlichen Motivation und Einführung der Grundbegriffe werden folgende Themen vorgestellt.

• Begriff der Wahrscheinlichkeit, Zufallssvariablen
• Spezielle Verteilungen
• Bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit
• Momente von Zufallsvariablen (Erwartungswert, Varianz)
• Gesetze der Großen Zahl und zentraler Grenzwertsatz (Approximation durch die Gauß Verteilung)

• Einführung in die Statistik

  Literaturhinweise:

  1. N. Henze, Stochastik für Einsteiger, Vieweg + Teubner, 11. Auflage (2017)
  2. G. Kersting, A. Wakolbinger, Elementare Stochastik, Birkhäuser (2010)

Vorlesungen

Prof. Dr. Roelly

Di., 14:15 bis 15:45 Uhr,  3.06.H09

Erste Vorlesung wird am Di 16.10. stattfinden

Übungen (fangen erst ab Freitag 19.10)

Grundlagen der Stochastik (Informatik/COS) :

Mo., : 14:15-15:45,  3.06. S15 (Dr. Kosenkova)

Fr., : 14:15-15:45,  3.06. H08 (Dr. Kosenkova)

Mathematik für Studierende der Geoökologie und Geowissenschaften III (B):

Mo., 12:15-13:45, 2.27.0.29/30 (Westermann) (fängt erst ab Montag 22.10.2016 an)

Übungsabgabe

Für alle Studierende: Freitags vor 14:15

Entweder in Griebnizsee im Raum 3.06.H08, oder in Golm im Haus 9, Kasten für Abgabe am Erdgeschöss

for BA-M, MA-M, MA-P, PhD students

Prof. Dr. Angelo Valleriani, Dr. Tetiana Kosenkova

In this course we will introduce some of the standard tools of stochastic modeling. Following examples and case studies, the course covers the main theory of Markov chains in discrete and continuous time. We will investigate main methods of the renewal theory and its widespread applications. We also touch some elementary aspects of information theory, hazard rate theory and a few elementary aspects of data analysis.

Literature:

H. Taylor, S. Karlin An introduction to stochastic modeling, 1998

N. Norris, Markov Chains, 1998

J. Istas, Mathematical Modeling for the Life, 2008

M. Kimmel, D. Axelrod Branching processes in Biology, Springer, 2015

Prerequisites: Probability I

Location:Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, theory department seminar room 1.123 (please ring at the side door, see the picture from Googlemaps or ask at the main building)
Duration:

Every Thursday 12:15 pm to 13:45 pm

Every Friday, 10:30 am to 12 pm, starting October 25

Exercises

Sheet "Conditional probability"

Sheet "Probability essentials", deadline 07.12.2018

Sheet "Population dynamics", deadline  07.02.2019

Solutions to the exam

Problems are in chapters 3 and 4 of "An Introduction To Stochastic Modeling" of  Taylor and Karlin.

For the BGW processes some problems are in the end of chapter 3 of "Branching processes in Biology" of Kimmel and Axelrod