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An explicit representation of the transition densities of the skew Brownian motion with drift and two semipermeable barriers

Autoren: David Dereudre, Sara Mazzonetto, Sylvie Roelly (2016)

Zeitschrift:
Monte Carlo Methods and Applications Vol. 22-1 (2016)
Seiten:
1-23

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French-German Workshop

Stochastic processes and statistical machine learning, III

Potsdam, November 25 - 26th, 2021

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INTERNATIONAL WORKSHOP

Rencontres

on Random Models

 
Dinan (France),
May 14th -15th, 2020
(cancelled)

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