Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Dr. Roelly, Universität Potsdam)

Postdoctoral research assistant at the chair of probability theory

Projekt / Project:

International Research Training Group Berlin-Sao Paulo: Dynamical Phenomena of Complex Networks

Project 18

Kontaktdaten / Contact:

Arbeitsgebiete / Research interests:

Dynamics of stochastic ordinary and partial differential equations with Lévy noise

The first exit problem and Metastability for dynamical systems with small random perturbation

Conceptual stochastic climate models, Calibration of Lévy driven time series

Stochastic bifurcation, Stochastic flows, Random dynamical systems, Lévy diffusions on manifolds

Kurzlebenslauf / Short CV:

Preprints:

• F. Flandoli, M. Högele:
  A solution selection problem with small symmetric stable perturbations. Prepublication
  (submitted 2014)
• J. Gairing, M. Högele, T. Kosenkowa, A. Kulik:
  On the calibration of Lévy driven time series with coupling distances with an application in paleoclimate. Prepublication
  (submitted 2014)

Peer-reviewed publications:

• M. Högele, I. Pavlyukevich:
  Metastability of Morse-Smale dynamical systems perturbed by heavy-tailed Lévy type noise. Prepublication
  (accepted at Stochastics and Dynamics, 2014, to appear 2015)
• M. Högele, P. Ruffino:
  Averaging along Lévy diffusions in foliated spaces. Prepublication
  Nonlinear Analysis (2014) online published, DOI: 10.1016/j.na.2014.09.006
  (print version to appear in issue 112 (2015) p. 1-14)
• J. Gairing, M. Högele, T. Kosenkowa, A. Kulik:
  Coupling distances between Lévy measures and applications to noise sensitivity of SDE. Prepublication
  Stochastics and Dynamics (2014) online published, DOI:10.1142/S0219493715500094
  (print version to appear in issue 15-2)
• M. Högele, I. Pavlyukevich:
  The exit problem from the neighborhood of a global attractor for heavy-tailed Lévy diffusions. Prepublication
  Stochastic Analysis and Applications, 32 (1), 163--190 (2014)
• A. Debussche, M. Högele and P. Imkeller:
  The dynamics of nonlinear reaction-diffusion equations with small Lévy noise. Prepublication
  Springer Lecture notes in Mathematics, Vol. 2085, 163p. (2013)
• A. Debussche, M. Högele and P. Imkeller:
  Asymptotic first exit times of the Chafee-Infante equation with small heavy-tailed Lévy noise.
  Electronic Communications in Probability, 16, 213--225 (2011) (free access)
  

Weitere Veröffentlichungen / Further publications:

• M. Högele:
  Eine mathematische Lesart eiszeitlicher Klima-Umbrüche
  Sonderbeitrag des Jahrbuchs 2012/13 der Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft (BWG) (in German)
• M. Högele:
  Metastability of the Chafee-Infante equation with small heavy-tailed Lévy noise – a conceptual climate model
  (PhD thesis, Humboldt-Universität zu Berlin, 2011)

Sprechzeiten / Office hours:

Lehre / Teaching:

Wintersemester 2014/15:

• Seminar: Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Analysis (Blockseminar: Vortrag + Ausarbeitung)

Sommersemester 2014:

• Vorlesung Mathematik III für Studierende der Geoökologie und Geowissenschaften

  Montag, 07.04.2014, um 8.15-9.45 h, Potsdam Campus Am Neuen Palais, Haus 8, Raum 0.58

Wintersemester 2013/14:

• Vorlesung “Einführung in die Theorie großer Abweichungen” / Lecture course “Introduction to large deviation theory”

  (BMS Advanced Course)

  Freitag/Friday 14.15-15.45 h, Potsdam Campus Am Neuen Palais, Haus 22, Raum 1.27

• Tutorium “Einführung in die Theorie großer Abweichungen” / Tutorial “Introduction to large deviation theory”

  Dienstag/Tuesday 12.15-13.45 h, Potsdam Campus Am Neuen Palais, Haus 9, Raum 2.06

Sommersemester 2013:

• Vorlesung / Lecture course „Stochastische Prozesse (Lévyprozesse / Lévy processes)“ (BMS Advanced Course)

• Tutorium zur Vorlesung / Tutorial of the lecture course „Stochastische Prozesse (Lévyprozesse / Lévy processes)“

• Vorlesung Mathematik III für Studierende der Geoökologie und Geowissenschaften (Moodle2 Math)

Wintersemester 2012/13:

• Tutorium zur Vorlesung „Stochastische Differentialgleichungen und Anwendungen“ von Prof. Roelly

Sommersemester 2012:

• Vorlesung / Lecture course „Stochastische Prozesse (Lévyprozesse / Lévy processes)“ (BMS Advanced Course)

• Tutorium zur Vorlesung / Tutorial of the lecture course „Stochastische Prozesse (Lévyprozesse / Lévy processes)“

• Workshop Universidad Nacional de Colombia (Bogotá) Sep 4th-7th, 2012:

  Introducción elemental a los procesos de Lévy

Wintersemester 2011/12:

• Tutorium zur Vorlesung „Stochastische Prozesse“ von Prof. Roelly

• Seminar „Stochastische Prozesse (Diskrete Martingaltheorie)“

  Vortragsübersicht

Sommersemester 2011:

• Tutorium zur Vorlesung „Stochastische Differentialgleichungen und Anwendungen“ von Prof. Roelly (Moodle Math)

Wintersemester 2010/11:

• Tutorium zur Vorlesung: „Stochastik/Elemente der Stochastik“ von Prof. Roelly (Moodle Math)

Sommersemester 2010:

• Tutorium zur Vorlesung „Stochastische Modellierung komplexer Systeme“ von Prof. Roelly (Moodle Math)

• Seminar „Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie“ mit Prof. Roelly

• Oberseminar „Stochastische Differentialgleichungen“ mit Prof. Roelly

Wintersemester 2009/10:

• Tutorium zur Vorlesung: „Stochastik/Elemente der Stochastik“ von Prof. Roelly (Moodle Math)

Weitere Aktivitäten / Further activities:

• Co-organization with Prof. S. Paycha, Universität Potsdam:

  International Scientific Workshop, 07.-09. November 2013, University of Potsdam

  “Renormalisation from Quantum Field Theory to Random and Dynamical Systems”

• Vertreter der Mitarbeiter im Institutsrat Mathematik (zusammen mit Dr. Christian Becker)

• Zentralblatt Mathematik (zmath)

• Portrait in der Potsdamer Universitätszeitung „Portal“ 2/2012, S. 34