Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2014/15

Vorlesung:

  • Stochastische Analysis
  • für DM, DP, BA-M, MA-M und für andere interessierte Studenten.
    Modulnummer 771,772,781,83j,82j 

    In der Disziplin "Stochastische Analysis" sind Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis eng verzahnt. Sie besitzt viele Anwendungen in den Naturwissenschaften und in Ökonomie.
    In dieser Vorlesung wird der Ito-Kalkül (ein Differentialkalkül für stochastische Prozesse) eingeführt. Die grundlegende Brownsche Bewegung wird zunächst konstruiert. Ihre Eigenschaften, u.a. als Markovprozess und als Martingal, werden bewiesen. Man führt dann den stochastischen Differentialkalkül und Integralkalkül ein. Diese werden dann benutzt, um (lineare) stochastische Differentialgleichungen (explizit) zu lösen. Eine Reihe von wichtigen Beispielen wird behandelt. Als Anwendung wird auch ein Einblick in die stetige Optionspreistheorie angeboten. 

    Literaturhinweise:
    - Deck, T.: Der Itô-Kalkül, Springer 2006
    - A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, 2. Auflage Springer 2008
    - Mörters, P. und Peres, Y. : Brownian motion, Cambridge Univ. Press 2010

    Vorlesung: dienstags 08:15-09:45, Raum 053 Haus 8 und mittwochs, 08:15-09:45 Raum 050 Haus 8. 
    Übungen: donnerstags 12:15-13:45 Raum 119 Haus 19 mit Frau Sara Mazzonetto

    Die Übungen fangen in der ersten Woche des Semesters an. 

Seminar:

  • Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie mit Frau Steiner
  • für BA-M, BA-LG, BA-LSIP, MA-LG, MA-M, DM
    Modulnummer 621,631,651,661,851,852, A/B/C410,C420 

    Das Block-Seminar behandelt einige aktuelle Themen der Mathematik, u.a. Wahlsystem und Kombinatorik, Musik und Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematik im Zeugenstand, Frauen und Mathematik, Beziehungen zwischen Mathematik und Literatur. 
    Leistungsnachweis: Seminarschein (Vortrag + schriftliche Ausarbeitung) 

    Anmeldung per mail an roelly (at) math.uni-potsdam.de . 
    Vorbesprechungen: 2. Oktober 2014, um 9:00, Raum 053 Haus 8 und am 15. Oktober, um 17:30 Raum 1.71 Haus 8.
    Vorträge: am Freitag den 12.12.2014 und Samstag 13.12.2014.

    Vorläufiges Programm