Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2012/2013

Vorlesung

  • Stochastische Analysis
  • für DM, DP, BA-M, MA-M und für andere interessierte Studenten.
    Modulnummer 771,772, 83j, 82j 

    In der Disziplin "Stochastische Analysis" sind Wahrscheinlichkeitstheorie und Analysis eng verzahnt. Sie besitzt viele Anwendungen in den Naturwissenschaften und in Ökonomie.
    In dieser Vorlesung wird der Ito-Kalkül (ein Differentialkalkül für stochastische Prozesse) eingeführt. Die grundlegende Brownsche Bewegung wird zunächst konstruiert. Ihre Eigenschaften, u.a. als Markovprozess und als Martingal, werden bewiesen. Man führt dann den stochastischen Differentialkalkül und Integralkalkül ein. Diese werden dann benutzt, um (lineare) stochastische Differentialgleichungen (explizit) zu lösen. Eine Reihe von wichtigen Beispielen wird behandelt. Als Anwendung wird auch ein Einblick in die stetige Optionspreistheorie angeboten. 

    Literaturhinweise:
    - Deck, T.: Der Itô-Kalkül, Springer 2006
    - A. Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie, 2. Auflage Springer 2008
    - Mörters, P. und Peres, Y. : Brownian motion, Cambridge Univ. Press 2010

    Vorlesung: montags 08:25-09:55, Raum 058 Haus 8 und donnertags, 08:25-09:55 Raum 115 Haus 9. 
    Übungen: montags 10:15-11:45 Raum 128 Haus 22 mit Herrn Dr. Michael Högele

    Die Übungen fangen in der zweiten Woche des Semesters an. 
    Die elektronische Anmeldung auf mathe-moodle wird in der ersten Vorlesung erklärt. 

Seminar

  • Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie mit Herrn Peter Keller
  • für BA-M, BA-LG, MA-M, MA-LG, DM
    Modulnummer 621,631,651,661,851,852, A410,B410,A430,C410,C420


    Das Seminar behandelt einige aktuelle Themen der Mathematik, u.a. Wahlsystem und Kombinatorik, Musik und Wahrscheinlichkeitstheorie, Zufall und Ungewissheit, Frauen und Mathematik.

    Literaturhinweise:
    - Music and Probability, D. Temperley, MIT Press 2010
    - Defining the science of stochastics, Collani (ed.), Heldermann Verlag 2004 
    - Aller Männerkultur zum Trotz, Tobies (ed.), Campus Verlag 2008
    Leitfaden 

    Voraussetzungen: VL Stochastik 
    Leistungsnachweis: Seminarschein (Vortrag + schriftliche Ausarbeitung) 
    Programm 
    Handout/Folien für die Sitzung am 31. Oktober 2012 I. Neumann F. BrillK. SchwagerL. NeudeckerE. SchuldtL. GalloP. Nauert
    Handout/Folien für die Sitzung am 12. Januar 2013 A. BartuschB. BoehmM. BreuhahnJ. IckenS. MahlerB. von der WaydbrinkJ. Worm

Forschungsseminar

  • Stochastische Analysis
  • für DM, MA-M, MA-P, DoktorandInnen, Mitarbeiter
    Modulnummer 851,852


    Das Seminar behandelt u.a. aktuelle Forschungsergebnisse aus der Theorie der Stochastischen Prozesse. 
    Donnertags 15.45-17.15, Raum 128 im Haus 22 
    Programm