Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2010

Vorlesung

  • Stochastische Modellierung für komplexe Systeme
  • Modul 721,751,752,771,772,831


    Diese Vorlesung ist eine Erweiterung/Anwendung der VL Stochastik. Es werden Eigenschaften und Grundtypen wichtiger zufaelliger Prozesse behandelt: Poisson Prozesse, Markov Ketten, Martingale mit diskreter Zeit. Eine Reihe von Beispiele werden analysiert, insbesondere Modelle aus der Physik, Biologie oder Ökologie.

    Voraussetzung: VL Stochastik 
    Vorlesung: Dienstags 08.25-09.55 
    Raum 1.08.0.53 und Donnerstags 08.25-09.55 Raum 1.08.0.53 
    Übung mit Herrn M. Högele: Donnerstags 12.15-13.45 Haus 9 Raum 206
    Leistungserfassungsprozess : Übungsschein (Übungsaufgaben/Prüfung) 
    Literaturhinweise

Seminar

  • Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie mit Herrn Högele
  • Modul 621,631,651,661,851


    Das Seminar behandelt auf einfache Weise einige Themen der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie z.B. Paradoxa, Markovketten, Modelle aus der Spieltheorie oder aus der Informationstheorie, Irrfahrten usw. Es wurde in der Vorbesprechung am Donnerstag 4. Februar 2010 gesondert vorgestellt. 
    Voraussetzungen: VL Stochastik 
    Leistungsnachweis: Seminarschein (Vortrag + schriftliche Ausarbeitung) 
    Programm 
    Noten 

    Donnerstags 10:15-11:45 
    Raum 1.06.0.05

Forschungsseminar

  • Stochastische Differentialgleichungen mit Herrn Michael Hoegele

  • Das Seminar behandelt aktuelle Forschungsergebnisse aus der Theorie der Stochastischen Differentialgleichungen Programm 

    Freitags 10.15-11.45 
    Raum 1.06.0.05