Lehrveranstaltungen in Wintersemester 16/17

 

Vorlesung

Stochastik, AM Stochastik (Link zum Moodle)

füBA-M, BA-LG


(Modulnummer 351, A/B240, MATAMD240, AM-D240)

 Geflüchtete LehrerInnen werden zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen!

 Refugees Teachers are very welcome to attend this course!

 

 

Das Modul vermittelt eine Einführung in die Stochastik, die zur mathematischen

Modellierung zufälliger Erscheinungen erforderlich ist. Folgende

Begri effe werden behandelt: Zufällige Ereignisse und Wahrscheinlichkeit,

Elementare bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit,

Zufallsvariable und Momente, Grenzwertsatze: Gesetze der großen Zahlen,

Zentraler Grenzwertsatz. Es werden vor allem diskrete Modelle analysiert,

zum Beispiel der (un)endliche Münzwurf.

 

Literaturhinweise:

G. Fischer: Stochastik einmal anders, Vieweg (2005)

H.-O. Georgii: Stochastik, Walter de Gruyter, 5. Auage, 2015

C. Hesse: Wahrscheinlichkeitstheorie: Eine Einfuhrung mit Beispielen

und Anwendungen, Vieweg 2009

W. Linde: Stochastik fur das Lehramt, Walter de Gruyter, 2014

 

Vorlesungen

Mi., 8:15 bis 9:45 Uhr, 2.14.0.47

Fr., 8:15 bis 9:45 Uhr, 2.14.0.47
 

Übungen

Gruppe 1: Mo., 10:15-11:45, 2.09.0.12 (Dr. Kosenkova) (am Montag 17.10.2016 fällt aus)

Gruppe 2: Mi., 10:15-11:45, 2.09.0.12 (Prof. Dr. Roelly)

Gruppe 3: Fr.,12:15-13:45, 2.09.0.12 (Dr. Kosenkova)

Tutorium

Gruppe 4: Mo., 16:15 - 17:45, 2.09.0.12 (Hildebrandt)

Gruppe 6: Di., 10:15 - 11:45, 2.09.0.13 (Zadorozhnyi)

Gruppe 5: Fr.,10:15 - 11:45, 2.09.0.13 (Zadorozhnyi)

Tutorium fängt erst ab zweite Semesterwoche an!

 

 

Oberseminar

Stochastic Processes and their approximation

für DM, MA-M, DP, MA-P, Doktoranden, wiss. Mitarbeiter

(Modulnummer 851 (1111), 852 (1121), 861 (1131), 

MAT-VM-D1021, MAT-VM-D1031, MAT-VM-D1032, MAT-VM-D1041)

Um Anmeldung per Email an roelly(at)math.uni-potsdam.de
bis zum 21.10.2016 wird gebeten!

Das Seminar ist eine gemeinsame Veranstaltung mit der TU-Berlin über aktuelle

 Forschungssthemen der Wahrscheinlichkeitstheorie.

In diesem Semester wird folgendes Thema entwickelt: 

"Stochastic approximation and Monte Carlo methods for diffusions and  Levy driven processes".

Es findet als Blockseminar statt, zweimal in Berlin und einmal in Potsdam. 

Voraussetzungen: Kenntnisse über Stochastische Prozesse

Leistungsnachweis: Vortrag + schriftliche Ausarbeitung

Das Programm