Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2010/2011

Vorlesungen

  • Stochastik/Elemente der Stochastik
  • für BA der Mathematik und BA Lehramt Modul 351, 321 und für andere interessierte Studenten

    Das Modul vermittelt eine Einführung in die Stochastik, die zur mathematischen Modellierung zufälliger Erscheinungen erforderlich sind. 
    Folgende Begriffe werden behandelt: Zufällige Ereignisse und Wahrscheinlichkeit, Elementare bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit, Zufallsvariable und Momente, Grenzwertsätze: Gesetze der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, große Abweichungen. 
    Es werden nur diskrete Modelle analysiert (z.B. der (un)endliche Münzwurf) .

    Vorlesung: donnerstags 08.15-09.45 Raum 1.09.112 und freitags 14:15-15:45 Raum 1.09.112. 
    Übungen mit Herrn Dr. Michael Högele, Herrn Dipl. Math. Benjamin Nehring, Frau Charlotte Bernhardt: Montags 10:15-11:45 oder mittwochs 12:15-13:45 oder donnerstags 10:15-11:45 oder freitags 10:15-11:45


      Die elektronische Anmeldung auf mathe-moodle wird in der ersten Vorlesung (Donnerstag, den 21. September) erklärt. 

      Klausur am Donnerstag den 17. Februar 2011 um 10:15-12:15 im Audimax (Raum 01.08.145).

    • Stochastische Prozesse in diskreter Zeit
    • Modulnummer: 721, 751, 752, 771, 772, 831 

      Diese Vorlesung ist eine Erweiterung und Vertiefung der Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, die man in der VL Stochastik entwickelt hat. Es werden grundlegende Konstruktionen, Eigenschaften und Grundtypen wichtiger zufällige Prozesse sowie eine Reihe von Beispiele behandelt. Die Martingaltheorie wird eine besondere Rolle spielen.

      Vorlesung: Dienstags 14.15-15.45 Raum 1.09.2.06 und donnerstags 14.15-15.45 Raum 1.22.1.28. 
      Übungen mit Herrn Dipl. Math. Peter Keller mittwochs 10.15-11.45 Raum 1.22.1.28.

    Oberseminar

    • Gaußsche Prozesse mit Herrn Prof. Dr. Gilles Blanchard
    • Das Seminar behandelt auf verschiedene Weise das Thema der Gaußschen Prozesse. 
      Literatur:
      - Gaussian Processes, T. Hida and M. Hitsuda 
      - Gaussian random functions, M.A. Lifshits 
      - An introduction to continuity, extrema, and related topics for general Gaussian processes, R.J. Adler. 

      Programm 

      Donnerstags 10.15-11.45 Raum 1.22.1.28