Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2014

Vorlesung

  • Theorie zeitabhängiger stochastischer Prozesse
  • für DM, DP, BA-LG, MA-LG, BA-M, MA-M und für andere interessierte Studenten.
    Modulnummer 721, 751, 752, 771, 772, A510, A710, A750, 83j 

    Diese Vorlesung ist eine Erweiterung der VL Stochastik. Stochastische Prozesse spielen in Anwendungen eine zentrale Rolle. Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Theorie der zufälligen zeitabhängigen Prozesse, basierend auf dem Konzept der Markov Kette. Wichtige Begriffe werden sein: Kommunikation und Rekurrenz, infinitesimale Erzeuger und die Master-Gleichung, invariante Masse und stationäre Verteilungen, Reversibilität und Konvergenz ins Gleichgewicht. 

    Literaturhinweise:
    - N. Privault, Understanding Markov Chains: Examples and Applications, 2013
    - N. Norris, Markov Chains, 1998
    - J. Istas, Mathematical Modeling for the Life, 2008 
    - L. Saloff-Coste, Lecture on finite Markov chains, 1997 

    Vorlesung: dienstags 08:15-09:45, Raum 053 Haus 8 und donnerstags, 08:15-09:45 Raum 053 Haus 8. 
    Übungen: freitags 10:15-11:45 Raum 053 Haus 8 mit Herrn Giovanni Conforti
    Zeitplanung der Übungen 
    Übungen: Blatt 1 Blatt 2 Blatt 3 Blatt 4 Blatt 5 (Aufgabe 2 ist für alle fakultativ und wird als Bonus anerkannt),Blatt 6 

    Die Klausur findet am 29. Juli, 10:00-12:00 Uhr im Raum 0.50 Haus 8 statt.

Forschungsseminar

  • Stochastische Analysis
  • für DM, MA-M, MA-P, DoktorandInnen, Mitarbeiter
    Modulnummer 851,852


    Das Seminar behandelt u.a. aktuelle Forschungsergebnisse aus der Theorie der Stochastischen Prozesse. 
    Dienstags 10.15-11.45, Raum 0.58 Haus 8 
    Programm