Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2011

Vorlesung

  • Stochastische Differenzialgleichungen und Anwendungen
  • Modul 721,751,752,771,772,831


    In dieser Vorlesung wird zunächst die Brownsche Bewegung konstruiert. Ihre Eigenschaften, u.a. als Markovprozess und als Martingal, werden bewiesen. Man führt dann den stochastischen Differentialkalkuel ein (Ito Formel). Dieser wird dann benutzt, um stochastische Differentialgleichungen zu loesen. Eine Reihe von Beispielen wird behandelt.

    Voraussetzung: Stochastik + Masstheorie, stochastische Prozesse 

    Vorlesung: Dienstags, 08:30 - 10:00 Raum 1.19.1.16 und donnerstags, 14:15-15:45 Raum 1.09.2.03 
    Übung mit Dr. Michael Högele, dienstags 14:30-16:00 Raum 1.22.1.27

    Leistungserfassungsprozess: Übungsschein (Übungsaufgaben/Prüfung) 
    Literaturhinweise

Seminar

  • Ausgewählte Kapitel der Wahrscheinlichkeitstheorie mit Herrn Murr
  • Modul 621,631,651,661,851


    Das Seminar behandelt auf einfache Weise Anwendungen stochastischer Modelle z.B. in der Statistik, in der Informationstheorie, in der Spieltheorie, in der Analyse von musikalischen Strukturen usw. 

    Donnerstags 12:15-13:45, Raum 1.08.0.59 

    Voraussetzungen: VL Stochastik 
    Leistungsnachweis: Seminarschein (Vortrag + schriftliche Ausarbeitung) 
    Programm 
    Leitfaden 
    Vorträge: M. Weps, S. Newiger, J. Bartsch, H. Schkade, J. U. Wolf

Forschungsseminar

  • Stochastische Analysis

  • Das Seminar behandelt u.a. aktuelle Forschungsergebnisse aus der Theorie der Stochastischen Prozesse. 
    Programm 


    Dienstags 10.00-11.30, Raum ???