für BA-LG, BA-M, MA-LG, MA-M, DM, DP
(Modulnummer: 771, 772, 781, A510, A710, A750, 82j, 83j, MAT-VM-D631-32, MAT-VM-D731, MAT-VM-D831-34, MAT-VM-D836 )
Diese Vorlesung ist eine Erweiterung/Anwendung der VL Stochastik.
Stochastische Prozesse spielen in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen eine zentrale Rolle.
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Theorie der zufälligen zeitabhängigen Prozesse, basierend auf dem Begriff der Markov Kette. Wichtige Konzepte werden sein: Rekurrenz und Transienz, die Master-Gleichung, stationäre und reversible Verteilungen, Konvergenz ins Gleichgewicht. Eine Reihe von Beispielen werden analysiert, insbesondere Modelle aus der Physik (Irrfahrt) oder aus der Biologie (Verzweigungsprozesse).
Die Vorlesung ist u.a. Teil der Profilrichtung 'Mathematische Modellierung und Datenanalyse' im Studiengang Mathematik. Sie kann auch in Englisch angeboten werden.
Literaturhinweise:
Prof. Dr. Roelly
Dienstags 10:15-11:45, Raum 2.09.0.13
Dienstags 14:15-16:45, Raum 2.25.B0.01
Dr. Kosenkova
Freitags 10-12 Uhr, Raum 2.09.0.14
Achtung: Übungssitzungen fangen ab der erste Semesterwoche an!
für MA-M, MA-LG, DM, DP
(Modulnummer 851, 852, 861, VM-D-431, MATVMD1031-32)
Das Seminar behandelt einige aktuelle Themen der stochastischen Analysis, u.a. die diskrete Martingaltheorie. Die Veranstaltung kann durch die gleichnamige Vorlesung zum Thema Stochastische Analysis ergänzt werden. Anmeldung per Mail an ``kosenkova(at) math.uni-potsdam.de''.
The seminar touches some relevant topics of stochastic analysis, inter alia, the discrete martingale theory. It can be complemented with the lecture course on stochastic analysis. To register we kindly ask you to send an email at
``kosenkova(at) math.uni-potsdam.de''.
Donnerstags/Thursdays 16:15-17:45, Raum/Room 2.09.0.13
Talks of the seminar:
