Lehrveranstaltungen in Sommersemester 2017

Stochastische Modelle

Für DM, DP, BA-LG, MA-LG, BA-M, MA-M

Modulnummer: 721,751,752,771,772,781, A510,A710,A750,82j, 83j, MATVMD 631, MATVMD 632,MATVMD 831, MATVMD 832, MATVMD 833, MATVMD 834, MATVMD 836, VM-D731

Voraussetzungen: VL Stochastik

Diese Vorlesung ist eine Erweiterung/Anwendung der VL Stochastik.
Es werden Grundtypen wichtiger zufälliger Prozesse behandelt -
Markov Ketten,  Martingale mit diskreter Zeit, Poisson Prozesse - sowie ihre fundamentalen Eigenschaften wie Rekurrenz, stationäre Verteilungen und Konvergenz ins Gleichgewicht.
Eine Reihe von Beispielen werden analysiert, insbesondere Modelle aus der Physik (Irrfahrt),
Biologie oder Ökologie (Verzweigungsprozesse).

Literaturhinweise:

R. Durett, Essentials of stochastic processes, 1999
N. Norris, Markov Chains, 1998
J. Istas, Mathematical Modeling for the Life, 2008

Vorlesungen: Mittwochs und Donnerstags 8.15 - 9.45

Übungen: Montags 12.15 - 13.45, mit Dr. Tania Kosenkova

Die erste Vorlesung findet am Mittwoch  19.04. statt!

Comprehensive Lecture. (Ringvorlesung) Diffusion: Analytical and Geometric Aspects

Für MA-M

Modulnummer: 82j, 83j, MATVMD 611/621/631/632, MATVMD
811/821/831/832/833/834/836

This comprehensive lecture will give an overview of the topic di ffusion.
The four parts will take di fferent perspectives and consider probabilistic,
geometric and analytical aspects of this fundamental process.
Part 1: Variations around Brownian diff usions and their ergodicity (Prof. Roelly)
Part 2: Brownian motion on manifolds (Prof. Bär)
Part 3: Brownian resolution of Dirichlet boundary value problem and
other PDG (Prof. Klein)
Part 4: Non-linear Reaction/Di ffusion equations (Prof. Metzger)

Literaturhinweise:

1. Chung, K.L. Green, Brown and Probability, World Scienti c 2002

2. Orey, S. Probabilistic methods in Partial Diff erential Equations,
    Ed. W. Littman, 1982

 

Vorlesungen: Freitags 8.15 - 9.45 und 14.15 - 15.45

Übungen:       Freitags  12.15 - 13.45 mit Dr. Iurii Ganychenko

Forschungsseminar "Theorie der Stochastischen Prozesse"

Für   DM, DP, MA-M, MA-P, Doktoranden

Modulnummer: 851 (1111), 852 (1121), 861 (1131), MATVMD 1031,MATVMD 1032

Voraussetzungen: Kenntnisse über Stochastische Prozesse

Das Seminar behandelt u.a. aktuelle Forschungsergebnisse aus der Theorie der Stochastischen Prozesse.

Freitags 10.15-11.45

Vorläufiges Programm